MACD 스캘핑 기본편

안녕하세요 슈퍼점프 입니다.

 

오늘은 많은 분들이 좋아하시는 Momenterm 지표인 MACD에 대해서 알아보고

그에 따른 기본적인 매매전략을 이야기해 보겠습니다.

 

1. MACD의 구성

일단 트레이딩 뷰에서 기본 MACD를 불러오면 아래와 같이 생겼습니다.

• MACD는 2개의 Line과 Histogram 으로 구성되어 있습니다.
• MACD Line - 파란색
  • MACD 지표의 주인공으로 노란색 선인 Signal Line보다 가격에 민감하고, 빠르게 움직임.
• Signal Line - 노란색
  • 파란색 선인 MACD 선보다 변곡이 적고 느리게 움직입니다.
• Histogram
  • MACD Line과 Signal Line의 Gap을 보여주는 지표
    • MACD가 Signal보다 낮으면 붉은색, MACD가 Signal 보다 높으면 초록색
    • 아래 그림에서 보면 두 선 사이의 거리가, 해당 시점의 Histogram Bar의 크기와 같다.
    • Bar의 크기는 곳 힘의 세기 이다.
      

      

  • MACD가 Signal보다 낮으면 붉은색, MACD가 Signal 보다 높으면 초록색

2. MACD로 추세를 확인하기

• MACD Line(파란색)이 Signal Line(노란색)보다 낮으면 Short! 그와 반대면 Long이다!
• 즉 파란색 라인과 노란색 라인의 Cross 시점이 추세의 전환인 것이다.

 

3. MACD와 이평선의 관계

 

MACD도 이동평균선을 이용하는 지표인데요, 그럼 이동평균선과는 어떤 차이가 있는지 알아보겠습니다.

아래 그램은 MACD의 기본 셋팅 값인데, 보시면 2가지 이동 평균선(12 EMA, 26 EMA)를 사용하고 있네요,

트레이딩 뷰 기본 MACD 셋팅

아래 그림과 같이 12 EMA, 26 EMA를 메인 차트에 삽입하고,

12 EMA와 26 EMA의 크로스 시점과 MACD 크로스 시점을 비교하면, MACD가 EMA CROSS보다 빠르다는 것을 알 수 있습니다.

 

위에 첨부한 차트는 MACD가 엄청 드라마틱한 성능을 보여주는데요.

 

MACD는 오래된 도구임에도 불구하고, 많은 사람들이 돈을 벌지 못하는 이유.

 

즉 MACD의 단점과 그것을 보완한 매매전략은 2편에서 소개드리도록 하겠습니다.

 

4. MACD의 단점

MACD의 설정에서 보시면 아실 수 있겠지만, 12, 26 EMA를 사용하고 있어서,

추세의 흐름이 MACD의 기간(12, 26)보다 큰 트랜드 상황에서 잘못된 시그널을 보여줍니다.

아래 그림에서 보시는 것처럼 큰 하락 추세에서는 MACD 골든 크로스가 일어나도,

실제 가격은 횡보인 상황입니다.

 

5. MACD를 사용한 스캘핑 전략

MACD의 단점을 보완하는 방법은 추세 방향대로 진입을 하는 것 입니다.

여기서 제가 추천드리고 싶은 것은 200 HMA 를 사용하는 것(15분봉 기준)입니다.

 

HMA는 이전에 슈퍼트랜드 주식편 에서도 사용한 적 있는데요,

EMA 보다 빠르게 반응하는 특성을 갖고 있습니다.

 

그러면 HMA를 추가해 보도록 하겠습니다.

 

 

Entry Point

1. 200 HMA 보다 현재 가격이 아래 있을 때는 MACD Short 시그널만 진입
2. 200 HMA 보다 현재 가격이 위에 있을 때는 MACD Long 시그널만 진입

과연, MACD 단점에서 다뤘던 그 부분이 필터링 될 수 있을까요?

네, 필터링 되었고, 오히려 Short 진입 시점을 볼 수 있었습니다.

빨간색 화살표 시점이 MACD의 Short 시그널에 맞춘 진입시점이네요.

 

 

한가지 유의하셔야 할게, 이평선으로 Entry Point 를 Filter로 거른다고 해도

해당 방법으로 100% 승률을 만들 수는 없습니다.

 

앞으로 다양한 방법을 올려드릴테니, 하나씩 접근하시면서 자신만의 방법을 찾아보세요.